Szenario- und Resilienzanalysen
Szenarien nutzen und Resilienz sicherstellen
Der Druck aus Markt, Regulatorik und Stakeholdern, die Chancen und Risiken des Klimawandels für Portfolios, Geschäftsmodelle und Vermögenswerte zu verstehen, nimmt für Banken, Versicherer und Asset Manager stetig zu. Physische Risiken wie Überschwemmungen, Stürme oder Hitzewellen sowie transitorische Risiken durch CO₂-Bepreisung, verschärfte Regulierung oder veränderte Kapitalströme beeinflussen zunehmend Kreditrisiken, Schadensquoten, Anlageportfolios und die strategische Kapitalallokation. Klimabezogene Szenarioanalysen gewinnen damit als zentrales Instrument zur Sicherung von Portfoliostabilität, Resilienz und langfristiger Wertschöpfung an Bedeutung.
Parallel verschärfen sich die aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch CSRD, EBA- und EIOPA-Leitlinien sowie internationale Rahmenwerke wie TCFD, IFRS-S, PRI und PRB. Die systematische Analyse, Steuerung und Offenlegung klimabezogener Risiken ist damit nicht nur eine regulatorische Pflicht, sondern zunehmend auch ein Wettbewerbsfaktor. agradblue unterstützt Finanzinstitute dabei, Klimaszenarioanalysen in der Portfoliosteuerung zu etablieren und dauerhaft zu verankern. Wir vermitteln ein fundiertes Verständnis relevanter Klima- und Energieszenarien, sektorspezifischer Risiko- und Chancentreiber sowie ihrer Übertragung auf klassische Risikoarten und finanzielle Kennzahlen. Unsere Analysen basieren auf anerkannten, öffentlich zugänglichen Quellen wie IPCC, NGFS und IEA sowie auf Empfehlungen von Finanzmarktaufsichtsbehörden und gewährleisten belastbare, vergleichbare Ergebnisse. Ergänzend begleiten wir unsere Kund:innen bei Bedarf als unabhängige Beraterinnen bei der Auswahl und Einführung geeigneter Softwarelösungen zur Durchführung von Klimaszenarioanalysen.
Unsere Expertise
agradblue hat bereits eine Vielzahl von Banken, Versicherern und Asset Managern bei der Umsetzung von Szenarioanalysen begleitet und kennen die Herausforderungen bei der Integration in existierenden Risiko-, Kredit-, und Investmentprozessen. Praxisnah führen wir Sie durch die Welt der Szenarien und wie Sie diese für die effektive Steuerung nutzen können.
Unsere Leistungen umfassen:
- Durchführung von qualitativen und quantitativen Szenario- und Resilienzanalysen auf Unternehmensebene
- Berechnung der sogenannten anticipated financial effects
- Methodenschulungen und Projektdurchführungen im Sparring-Ansatz
- Geschäftsbereichsanalysen und Ableitung von möglichen Anpassungsmaßnahmen
- Berichterstattung nach CSRD, EU-Taxonomie und TCFD/TNFD und IFRS sowie für Aufsichtsbehörden
- Begleitung in Softwareauswahlprozessen
- Einordnung und Bewertung am Markt verfügbarer Best-Practice-Methoden zur Messung von Klimarisiken und -chancen
- Aufbau eines tiefen Szenarioverständnisses und der damit verbundenen Unsicherheiten
- Integration von ESG-Risiken in alle relevanten Geschäftsprozesse
Für Banken:
- Sparring zum Stresstest
- EBA-Fitnesscheck
- Projektkoordination in Abstimmung zwischen Markt, Marktfolge, Zentralfunktionen und Risikomanagement