Análisis de escenarios y resiliencia
Aprovechar los escenarios y garantizar la resiliencia
La presión del mercado, los reguladores y los grupos de interés para comprender las oportunidades y los riesgos del cambio climático en carteras, modelos de negocio y activos no deja de crecer para bancos, aseguradoras y gestores de activos. Riesgos físicos como inundaciones, tormentas u olas de calor, junto con riesgos de transición derivados de la tarificación del CO₂, el endurecimiento regulatorio o los cambios en los flujos de capital, influyen cada vez más en los riesgos crediticios, las ratios de siniestralidad, las carteras de inversión y la asignación estratégica de capital. En este contexto, los análisis de escenarios climáticos cobran una importancia creciente como instrumento clave para garantizar la estabilidad de las carteras, la resiliencia y la creación de valor a largo plazo.
Paralelamente, las exigencias regulatorias se intensifican con la CSRD, las directrices de la ABE y la AESPJ, así como con marcos internacionales como TCFD, IFRS-S, PRI y PRB. El análisis, la gestión y la divulgación sistemáticos de los riesgos climáticos no solo constituyen una obligación normativa, sino que se consolidan como un factor competitivo diferencial. agradblue ayuda a las entidades financieras a implantar y consolidar los análisis de escenarios climáticos en la gestión de sus carteras. Proporcionamos un conocimiento sólido de los escenarios climáticos y energéticos más relevantes, de los factores de riesgo y oportunidad específicos de cada sector, y de su traslación a las categorías de riesgo tradicionales y los indicadores financieros. Nuestros análisis se fundamentan en fuentes reconocidas y de acceso público, como el IPCC, el NGFS y la AIE, así como en las recomendaciones de las autoridades supervisoras de los mercados financieros, lo que garantiza resultados sólidos y comparables. Asimismo, acompañamos a nuestros clientes, cuando lo necesitan, como consultores independientes en la selección e implantación de soluciones de software adecuadas para la realización de análisis de escenarios climáticos.
Nuestra experiencia
agradblue ha acompañado ya a numerosos bancos, aseguradoras y gestores de activos en la realización de análisis de escenarios, y conoce de primera mano los retos que plantea su integración en los procesos existentes de riesgo, crédito e inversión. Le guiamos de forma práctica por el mundo de los escenarios y le mostramos cómo utilizarlos para una gestión eficaz.
Nuestros servicios incluyen:
- Realización de análisis cualitativos y cuantitativos de escenarios y resiliencia a nivel corporativo
- Cálculo de los denominados anticipated financial effects
- Formación metodológica y ejecución de proyectos con enfoque de sparring
- Análisis de áreas de negocio y definición de posibles medidas de adaptación
- Elaboración de informes conforme a CSRD, Taxonomía de la UE, TCFD/TNFD e IFRS, así como para autoridades supervisoras
- Acompañamiento en procesos de selección de software
- Clasificación y evaluación de las metodologías de mejores prácticas disponibles en el mercado para la medición de riesgos y oportunidades climáticos
- Desarrollo de un conocimiento profundo de los escenarios y de las incertidumbres asociadas
- Integración de los riesgos ESG en todos los procesos de negocio relevantes
Para bancos:
- Sparring para pruebas de estrés
- Chequeo de adecuación a los requisitos de la ABE
- Coordinación de proyectos en colaboración entre área comercial, área de análisis, funciones centrales y gestión de riesgos