Análisis de escenarios y resiliencia
Utilizar escenarios y asegurar el valor añadido a largo plazo
La presión del mercado, los reguladores y las partes interesadas para comprender las oportunidades y los riesgos del cambio climático para las carteras, los modelos de negocio y los activos aumenta constantemente para los bancos, las aseguradoras y los gestores de activos. Riesgos físicos como inundaciones, tormentas u olas de calor, así como riesgos transitorios debidos a la fijación de precios del CO₂, una regulación más estricta o cambios en los flujos de capital, influyen cada vez más en los riesgos de crédito, los ratios de pérdidas, las carteras de inversión y la asignación estratégica de capital. Por lo tanto, los análisis de escenarios relacionados con el clima son cada vez más importantes como instrumento clave para garantizar la estabilidad, la resistencia y la creación de valor a largo plazo de las carteras.
Al mismo tiempo, los requisitos reglamentarios están siendo reforzados por las directrices de la CSRD, la ABE y la AESPJ y los marcos internacionales como TCFD, IFRS-S, PRI y PRB. Por lo tanto, el análisis, la gestión y la divulgación sistemáticos de los riesgos relacionados con el clima no son solo una obligación reglamentaria, sino también, cada vez más, un factor competitivo. agradblue apoya a las instituciones financieras en el establecimiento y el anclaje permanente de los análisis de escenarios climáticos en la gestión de carteras. Proporcionamos una sólida comprensión de los escenarios climáticos y energéticos relevantes, los impulsores de riesgos y oportunidades específicos del sector y su transferencia a los tipos de riesgo y ratios financieros tradicionales. Nuestros análisis se basan en fuentes reconocidas y accesibles al público, como el IPCC, el NGFS y la AIE, así como en recomendaciones de las autoridades supervisoras de los mercados financieros, y garantizan resultados fiables y comparables. Si es necesario, también apoyamos a nuestros clientes como consultores independientes en la selección e introducción de soluciones informáticas adecuadas para llevar a cabo análisis de escenarios climáticos.
Nuestra experiencia
agradblue ya ha apoyado a un gran número de bancos, aseguradoras y gestores de activos en la implementación de análisis de escenarios y está familiarizado con los retos de integrarlos en los procesos existentes de riesgo, crédito e inversión. Le guiaremos a través del mundo de los escenarios y de cómo puede utilizarlos para una gestión eficaz.
**Nuestros servicios incluyen
- Realización de análisis cualitativos y cuantitativos de escenarios y resiliencia a nivel de empresa
- Cálculo de los efectos financieros previstos
- Formación metodológica y ejecución de proyectos con un enfoque de sparring
- Análisis de unidades de negocio y derivación de posibles medidas de ajuste
- Elaboración de informes de conformidad con la CSRD, la taxonomía de la UE y la TCFD/TNFD y las NIIF, así como para las autoridades supervisoras
- Apoyo en los procesos de selección de software
- Clasificación y evaluación de los métodos de mejores prácticas disponibles en el mercado para medir los riesgos y oportunidades climáticos
- Desarrollo de una comprensión profunda de los escenarios y las incertidumbres asociadas
- Integración de los riesgos ASG en todos los procesos empresariales pertinentes
Para los bancos:
- Sparring para la prueba de resistencia
- Comprobación de idoneidad de la ABE
- Coordinación de proyectos en coordinación entre front office, back office, funciones centrales y gestión de riesgos