Analizy scenariuszy i odporności
Wykorzystanie scenariuszy i zapewnienie długoterminowej wartości dodanej
Presja ze strony rynku, organów regulacyjnych i interesariuszy na zrozumienie szans i zagrożeń związanych ze zmianami klimatu dla portfeli, modeli biznesowych i aktywów stale rośnie dla banków, ubezpieczycieli i zarządzających aktywami. Ryzyko fizyczne, takie jak powodzie, burze lub fale upałów, a także ryzyko przejściowe wynikające z cen CO₂, bardziej rygorystycznych regulacji lub zmian w przepływach kapitału, w coraz większym stopniu wpływają na ryzyko kredytowe, wskaźniki strat, portfele inwestycyjne i strategiczną alokację kapitału. Analizy scenariuszy związanych z klimatem stają się zatem coraz ważniejsze jako kluczowy instrument zapewniający stabilność portfela, odporność i długoterminowe tworzenie wartości.
Jednocześnie wymogi regulacyjne są zaostrzane przez wytyczne CSRD, EBA i EIOPA oraz międzynarodowe ramy, takie jak TCFD, IFRS-S, PRI i PRB. Systematyczna analiza, zarządzanie i ujawnianie ryzyka związanego z klimatem jest zatem nie tylko obowiązkiem regulacyjnym, ale w coraz większym stopniu także czynnikiem konkurencyjnym. agradblue wspiera instytucje finansowe w tworzeniu i trwałym zakotwiczaniu analiz scenariuszy klimatycznych w zarządzaniu portfelem. Zapewniamy solidne zrozumienie odpowiednich scenariuszy klimatycznych i energetycznych, specyficznych dla sektora czynników ryzyka i możliwości oraz ich przeniesienie na tradycyjne rodzaje ryzyka i wskaźniki finansowe. Nasze analizy opierają się na uznanych, publicznie dostępnych źródłach, takich jak IPCC, NGFS i IEA, a także zaleceniach organów nadzoru rynku finansowego i zapewniają wiarygodne, porównywalne wyniki. W razie potrzeby wspieramy również naszych klientów jako niezależni konsultanci w doborze i wdrażaniu odpowiedniego oprogramowania do przeprowadzania analiz scenariuszy klimatycznych.
Nasza wiedza specjalistyczna
agradblue wspierał już wiele banków, ubezpieczycieli i zarządzających aktywami we wdrażaniu analiz scenariuszy i jest zaznajomiony z wyzwaniami związanymi z ich integracją z istniejącymi procesami ryzyka, kredytowymi i inwestycyjnymi. Poprowadzimy Cię przez świat scenariuszy i pokażemy, jak możesz je wykorzystać do skutecznego zarządzania.
Nasze usługi obejmują:
- Przeprowadzanie jakościowych i ilościowych analiz scenariuszy i odporności na poziomie firmy
- Obliczanie tzw. przewidywanych skutków finansowych
- Szkolenia metodologiczne i wdrażanie projektów w podejściu sparingowym
- Analizy jednostek biznesowych i wyprowadzanie możliwych środków dostosowawczych
- Raportowanie zgodnie z CSRD, taksonomią UE i TCFD/TNFD oraz MSSF, a także dla organów nadzoru
- Wsparcie w procesach wyboru oprogramowania
- Klasyfikacja i ocena najlepszych dostępnych na rynku metod pomiaru ryzyka i szans klimatycznych
- Rozwijanie głębokiego zrozumienia scenariuszy i związanej z nimi niepewności
- Integracja ryzyk ESG ze wszystkimi istotnymi procesami biznesowymi
Dla banków:
- Sparing przed testem warunków skrajnych
- Test sprawności EBA
- Koordynacja projektu w zakresie koordynacji między front office, back office, funkcjami centralnymi i zarządzaniem ryzykiem